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标题：Identificación de un modelo ARIMA cuando existen observaciones faltantes
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作者：Castaño, Elkin
期刊名称：Lecturas de Economía
印刷版ISSN：2323-0622
出版年度：1997
卷号：47
期号：47
页码：25-45
语种：Spanish
出版社：Universidad de Antioquia
摘要：Un supuesto común en el análisis de series de tiempo es que las series que van a ser estudiadas disponen de información para cada momento de tiempo en el periodo que se va analizar. Sin embargo, con frecuencia ocurre que faltan datos en la serie, o que algunos de ellos son erróneos. En la literatura de Análisis Series de Tiempo, en particular en la de los procesos ARIMA (Box y Jenkins, 1976), se han propuesto diferentes métodos para estimar estas observaciones, pero la mayoría de ellos supone que el modelo es conocido o que las observaciones son tales que han permitido identificarlo. Este documento presenta una metodología relativamente simple que permite estimar las observaciones faltantes y simultáneamente identificar el modelo ARIMA que generó una serie de tiempo.